Leif Davidsen se narodil na ostrově Fynu a pochází z dělnické rodiny. Po reálce vycestoval roku 1967 do USA a absolvoval tam střední školu. Po návratu do Dánska se pár let pokoušel vystudovat gymnázium, ale bez úspěchu. Na školu neměl Davidsen trpělivost, chtěl poznat svět a tak s baťůžkem a se zdviženým palcem procestoval Evropu. Cestou si porůznu přivydělával, v Hamburku jako stavební dělník, ve Španělsku jako barman, pracoval i jako řidič v půjčovně aut. Doma v Dánsku suploval jistou dobu za nemocné učitele. Po vojenské službě se pokusil dostat na žurnalistiku a uspěl. Diplom získal v roce 1976 a vzápětí odjel jako novinář do Španělska, odkud přispíval pro deníky Politiken a pro dánský rozhlas. Dlouhá léta pracoval jako zpravodaj dánského rozhlasu a televize. Mezi lety 1984 – 1988 ho dánští posluchači pravidelně slýchali hlásit z Moskvy, kde působil jako stálý zpravodaj. Po celá devadesátá léta se objevoval na obrazovce coby zahraničněpolitický zpravodaj a komentátor a přinášel zpravodajství z revolučních událostí Východu, působil i v Praze za sametové revoluce. Právě tyto zkušenosti se výrazně otiskly do Davidsenovy tvorby.

V devětadevadesátém dal v televizi výpověď a věnuje se pouze psaní, stále je však žádaným komentátorem v dánské televizi a občas se vrací i k novinařině.
Davidsen to od útlého mládí zkoušel snad ve všech žánrech, ale svůj literární hlas našel podle vlastních slov až roku 1982, kdy světlo světa spatřil první thriller z jeho pera. V tomhle žánru je Davidsen doma.
Sám sebe považuje za tradičního realistu. „Chci vyprávět dobrý příběh, který zrcadlí naši dobu a soudobého člověka.“ A jeho příběhy jsou vyprávěny opravdu solidně, jeho knihy jsou již tradičně bestsellery.

Dosud vydal Davidsen osm románů, jednu povídkovou sbírku, ale v neposlední řadě i několik knih literatury faktu. Mimo jiné publikaci o Dánech, kteří za druhé světové války dobrovolně sloužili ve Waffen SS. Zapáleně se zapojuje do společenské diskuse o dosud tabuizovaných kapitolách dánských dějin, do nichž patří bezesporu právě doba nacistické okupace. Jeho romány jsou přeloženy do 17 jazyků.

Leif Davidsen je ženatý a má dvě dospělé děti.